O número efectivo de posições em risco é calculado do seguinte modo

Ao calcular o número efectivo de posições em risco titularizadas , as posições múltiplas relativamente a um devedor devem ser tratadas como uma única posição .

No caso de retitularizações , a instituição de crédito deve ter em conta o número de posições em risco titularizadas existentes no conjunto e não o número de posições subjacentes existentes nos conjuntos iniciais dos quais provêem as posições em risco titularizadas subjacentes .

Grandes riscos

O aumento significativo da utilização destes instrumentos e as incertezas quanto à exposição das contrapartes podem explicar em certa medida a recente evolução em vários segmentos de mercado .

Grandes riscos interbancários

o montante agregado no balanço das posições em risco titularizadas retidas ou compradas e das posições em risco titularizadas extrapatrimoniais

Os riscos não incluem ...

Se , para o efeito da alínea a ) , a instituição de crédito não estiver em condições de estabelecer a diferenciação entre capitais não abertos à subscrição pública , acções negociadas em bolsa e outras posições sobre acções , deve tratar as posições em causa como outras posições em risco em relação a acções .

Devido à reduzida quantidade e amplitude das alterações realizadas aquando da adopção da DFP , o regime de grandes riscos não é revisto há 16 anos .

Relativamente aos grandes riscos , o CAEBS fez sugestões sobre definições , sobre o âmbito de aplicação do regime de grandes riscos , os limites de risco e o cálculo dos valores em risco .

Com vista a reduzir os encargos administrativos das instituições de crédito , o número de opções dos Estados Membros em termos de grandes riscos deverá ser reduzido .

Uma descrição dos procedimentos em vigor destinados a acompanhar as variações no risco de crédito e de mercado das posições de titularização , incluindo o modo como a evolução dos activos subjacentes afecta as posições de titularização e uma descrição do modo como esses processos diferem no que diz respeito às posições de retitularização

das características de risco das posições subjacentes à posição de titularização

e , quarto , limites à exposição ao risco de crédito .

Exposição dos grandes bancos da UE a fundos de cobertura ( hedge funds )

Porém , um recente inquérito sobre as exposições dos bancos da UE a fundos de cobertura 2 concluiu que , na maior parte dos países , as exposições directas existentes foram em geral moderadas em termos da dimensão dos balanços dos bancos e em comparação com as exposições de bancos norte americanos idênticos .

Os limites actuais para os grandes riscos são múltiplos .

As únicas isenções que permanecem são as posições de risco em relação a governos soberanos e regionais e autoridades locais , as que reflectem a natureza típica de bancos cooperativos , as posições de risco intra grupo isentas ao abrigo do regime de solvência , as posições garantidas por certas cauções e as posições provenientes de linhas de crédito não utilizadas desde que a linha de crédito efectivamente usada não ultrapasse o limite prescrito .

Os riscos não incluem a ) b ) no caso das operações cambiais , os riscos incorridos no decurso do processo normal de liquidação no período de 48 horas após o pagamento

PT Jornal Oficial da União Europeia

A aplicação de aumentos mais direccionados da ponderação de risco padrão será um tratamento alternativo , válido e orientado para o risco , dos riscos nos OIC , sendo que o aumento da percentagem da ponderação de risco será menor para riscos com boa notação e maior para riscos com menor notação e não notados .

posições em risco que não cumprem estes critérios , dispensadas ou não do número 1 do artigo 111.º , deverão ser tratadas como posições em risco em relação a terceiros . f )

os riscos que não cumprem estes critérios , dispensados ou não do número 1 do artigo 111.º , deverão ser tratados como riscos sobre terceiros

As seguintes posições em risco serão dispensadas da aplicação do número 1 do artigo 111.º

e , quarto , limites à exposição ao risco de crédito ( ver Capítulo III ) .

Existem igualmente medidas de valorização do risco destinadas a complementar a análise das exposições .

em que EADi ( exposure at default risco em incumprimento ) representa a soma dos valores de todas as posições em risco relativamente ao i ésimo devedor .

no que se refere a todas as outras posições em risco subjacentes , o método previsto nos artigos 78.º a 83.º , com as seguintes alterações b )

e , quarto , limites à exposição ao risco de crédito ( ver também a Secção 5 ) .

Por essa razão , as posições de risco exigem uma gestão muito prudente .

No entanto , verificaramse também várias infracções bastante volumosas e , durante o ano , 13 casos levaram a multas num montante superior a Euros 10 000 .

Sem prejuízo do disposto nos pontos 9 , 10 e 11 , às posições em risco sobre as administrações regionais e locais é aplicado um coeficiente de ponderação de risco idêntico ao aplicado às posições em risco sobre as instituições , sem prejuízo do disposto no ponto 11 A .

Perante este cenário , a Comissão , tendo reflectido sobre o resultado dos custos de investigação da análise e benefícios de várias abordagens reguladoras disponíveis , concluiu que há vantagens em tratar as posições de risco interbancárias como quaisquer outras posições de risco , independentemente do seu prazo de vencimento .

No caso dos grandes riscos , estando a lidar com uma concentração de risco com um único titular , o risco de crédito não é diversificado .

Em particular , deve ser investigada a possibilidade de aumentar o nível de garantia das exposições do crédito , incluindo do crédito intradiário .

A monitorização e controlo dos grandes riscos das instituições de crédito deverá portanto fazer parte da sua supervisão .

Os Estados Membros podem isentar total ou parcialmente da aplicação do número 1 do artigo 111.o as seguintes posições em risco ...

Este Acordo incorpora , nomeadamente um tratamento específico da exposição dos bancos às pequenas e médias empresas ( PME )

Isto produzia borrões na imagens astronômicas, então todos os movimentos dos cosmonautas tinhas que ser parados durante as exposições.

As posições de risco interbancárias constituem riscos significativos pois os bancos , embora sejam regulamentados , podem falir .

ou posições em risco em relação a operações de locação financeira de imóveis relativas a escritórios ou outros imóveis comerciais .

As principais razões são que estes créditos têm um prazo de vencimento muito curto ( a sua duração não excede habitualmente o prazo overnight ) , e que os riscos de exposição deles advenientes estão fora do controlo das instituições interessadas , uma vez que resultam essencialmente da actividade dos clientes .

Caso as referidas posições , juntamente com as posições em risco directas da instituição de crédito nesta classe de posições de risco , não sejam consideradas significativas na acepção do número 2 do artigo 89.º , pode ser aplicado o número 1 desse mesmo artigo , sujeito à aprovação das autoridades competentes .

corrigidos de sazonalidade ) taxa de inflação implícita à vista a cinco anos taxa de inflação implícita à vista a dez anos taxa de inflação implícita a prazo a cinco anos com uma antecedência de cinco anos 2.6 2.6 em perigo a solidez financeira das instituições envolvidas .