Tradução de "covariância" para o idioma inglês:
Exemplos (Fontes externas, não revisadas)
| Simplificação da estimativa a posteriori da covariância A fórmula usada para estimar a covariância do erro a posteriori pode ser simplificada quando o ganho de Kalman assume o valor ótimo demonstrado acima. | Simplification of the a posteriori error covariance formula The formula used to calculate the a posteriori error covariance can be simplified when the Kalman gain equals the optimal value derived above. |
| A covariância é por vezes chamada de medida de dependência linear entre as duas variáveis aleatórias. | The sign of the covariance therefore shows the tendency in the linear relationship between the variables. |
| Isto é equivalente a minimizar o traço da estimativa a posteriori da matriz de covariância formula_31. | This is equivalent to minimizing the trace of the a posteriori estimate covariance matrix formula_48. |
| Os pesos são calculados através da covariância, uma medida da incerteza estimada da predição do estado do sistema. | The weights are calculated from the covariance, a measure of the estimated uncertainty of the prediction of the system's state. |
| Este processo é repetido a cada passo de tempo, com a nova estimativa e sua covariância gerando a predição usada na próxima iteração. | This process is repeated every time step, with the new estimate and its covariance informing the prediction used in the following iteration. |
| Um índice que se transforma com a transformação própria base é chamado covariante e é indicado com um índiceinferior (subscrito)(covariância e contravariância). | The components of a tensor are the coefficients of the tensor with respect to the basis obtained from a basis for and its dual , i.e. |
| Covariância e Contravariância Assim como os componentes de um vetor mudam quando mudamos a base do espaço vetorial, os componentes deum tensor também mudam sob tal transformação. | Just as the components of a vector change when we change the basis of the vector space, the entries of a tensor also change under such a transformation. |
| Medidas quantitativas de dependência incluem correlação ( como o coeficiente de correlação de Pearson quando ambas variáveis são continuas, ou Coeficiente de correlação de postos de Spearman quando ambas variáveis não são continua) e covariância. | Quantitative measures of dependence include correlation (such as Pearson's r when both variables are continuous, or Spearman's rho if one or both are not) and covariance (which reflects the scale variables are measured on). |
| O estado do filtro é representado por duas variáveis formula_7, a estimativa a posteriori do estado no tempo k , dadas as observações até o tempo k , inclusive formula_8, a matriz de covariância do erro a posteriori (uma medida da acurácia estimada da estimativa do estado). | The state of the filter is represented by two variables formula_7, the a posteriori state estimate at time k given observations up to and including at time k formula_8, the a posteriori error covariance matrix (a measure of the estimated accuracy of the state estimate). |
| formula_2No tempo k , uma observação (ou medição) z k do estado real x k é feita de acordo com formula_3onde H k é o modelo de observação, que mapeia o espaço de estados real no espaço de estados observado, e v k é o ruído da observação, assumido como sendo um ruído branco gaussiano de média zero e covariância R k . | formula_2At time k an observation (or measurement) z k of the true state x k is made according to formula_3where H k is the observation model which maps the true state space into the observed space and v k is the observation noise which is assumed to be zero mean Gaussian white noise with covariance R k . |
| Multiplicando, pela direita, os dois lados da equação para o ganho de Kalman por S k K ' k T , temos que formula_36Relembrando a equação expandida para a estimativa a posteriori da covariância do erro formula_37percebe se que os últimos dois termos se cancelam, gerando formula_38Esta fórmula é computacionalmente menos custosa e quase sempre utilizada na prática, mas só é válida para o ganho ótimo. | Multiplying both sides of our Kalman gain formula on the right by S k K k T , it follows that formula_53Referring back to our expanded formula for the a posteriori error covariance, formula_54we find the last two terms cancel out, giving formula_55This formula is computationally cheaper and thus nearly always used in practice, but is only correct for the optimal gain. |
| O modelo para o filtro de Kalman assume que o estado real no tempo k é obtido através do estado no tempo ( k 1) de acordo com formula_1onde F k é o modelo de transição de estados, aplicado no estado anterior x k 1 B k é o modelo das entradas de controle, aplicado no vetor de entradas de controle u k w k é o ruído do processo, assumido como sendo amostrado de uma distribuição normal multivariada de média zero e covariância Q k . | The Kalman filter model assumes the true state at time k is evolved from the state at ( k 1) according to formula_1where F k is the state transition model which is applied to the previous state x k 1 B k is the control input model which is applied to the control vector u k w k is the process noise which is assumed to be drawn from a zero mean multivariate normal distribution with covariance Q k . |
