Aliás , as técnicas de redução do risco de crédito aplicadas no regime de solvência foram criadas em princípio para um risco de crédito bastante diversificado .

Impacto do Solvência II na estabilidade financeira

No entanto , independentemente do método utilizado , se a entidade for uma filial e tiver um défice de solvência ou se , no caso de uma entidade não regulamentada do sector financeiro , ter um défice de solvência nocional , deverá ser tomado em consideração o défice de solvência total da filial .

Uma tal situação pode ser considerada prejudicial à solvência de uma instituição de crédito .

os requisitos de solvência devem ser calculados em conformidade com as regras sectoriais pertinentes

A fim de limitar este risco ao mínimo para a Comunidade Europeia , as contrapartes das operações de swap são rigorosamente seleccionadas pela Comissão com base numa análise do seu risco de crédito ( em termos de solvência e liquidez ) por sociedades especializadas neste domínio , denominadas agências de notação ( exemplos Standard Poor 's e Moody 's ) .

Este risco inclui , em particular , o risco operacional , o risco de crédito e o risco de liquidez .

A directiva prevê diferentes metodologias para o cálculo da situação de solvência a nível de um conglomerado financeiro .

A coordenação prevista no nº 1 do artigo 59º foi concretizada e o cálculo de rácios de observação em matéria de solvência seria em grande parte redundante em relação ao rácio de solvência definido no Título V ( Secção 2 do Capítulo 2 ) .

os requisitos de solvência para cada sector financeiro diferente são calculados em conformidade com as regras sectoriais correspondentes

Swaps de risco de incumprimento e risco de contraparte

O risco de crédito inclui o risco do custo de substituição e o risco de capital .

As autoridades de supervisão devem ter poderes para suspender o resgate de instrumentos a prazo dependendo da solvência do banco .

Dispensas temporárias ocorreram em 1993 para manter a solvência da empresa o terceiro corte de custos em 5 anos.

decisões estratégicas do BCE , incluindo o estabelecimento de objectivos operacionais globais em termos de risco de moeda , risco de taxa de juro , risco de crédito e risco de liquidez .

Os requisitos de solvência serão calculados em conformidade com as regras sectoriais e com as regras estabelecidas pela presente directiva .

As únicas isenções que permanecem são as posições de risco em relação a governos soberanos e regionais e autoridades locais , as que reflectem a natureza típica de bancos cooperativos , as posições de risco intra grupo isentas ao abrigo do regime de solvência , as posições garantidas por certas cauções e as posições provenientes de linhas de crédito não utilizadas desde que a linha de crédito efectivamente usada não ultrapasse o limite prescrito .

factores de risco

factores de risco .

Risco de liquidação ( settlement risk ) expressão de carácter geral utilizada para designar o risco de uma liquidação num sistema de transferência não se realizar da forma esperada . Este risco pode incluir tanto o risco de crédito como o risco de liquidez .

Risco de crédito ( credit risk ) risco de uma contraparte não liquidar uma obrigação no valor total , quer na devida data , quer em qualquer data posterior . O risco de crédito inclui o risco do custo de substituição e o risco de capital .

Risco de crédito ( credit risk ) risco de uma contraparte não liquidar uma obrigação no valor total , quer na devida data , quer em qualquer data posterior . O risco de crédito inclui o risco do custo de substituição e o risco de capital .

transformar o risco de crédito em risco de mercado ( com a gestão com controlos de risco como acima descrito ) , dado que a contraparte em risco de incumprimento fornece um activo desprovido deste tipo de risco para garantir a sua posição .

Em termos gerais , considera se que existem quatro factores de risco de mercado risco de acções , risco da taxa de juro , risco cambial e risco das matérias primas . Risco sistémico ( systemic risk ) risco de a incapacidade de uma instituição cumprir as suas obrigações na data devida dar origem à incapacidade de outras instituições cumprirem as suas obrigações na data devida .

Este risco pode incluir tanto o risco de crédito como o risco de liquidez . Risco de liquidez ( liquidity risk ) risco de uma contraparte não liquidar uma obrigação pelo seu valor total na data devida , mas numa data posterior não especificada .

Este risco pode incluir tanto o risco de crédito como o de liquidez .

Este risco pode incluir tanto o risco de crédito como o de liquidez .

( b ) A empresa de investimento deve estar sujeita a normas destinadas a controlar a sua solvência e a dos respectivos proprietários 56

Tal significa igualmente que a directiva não prejudicará a discussão em curso sobre a revisão dos requisitos de solvência no sector bancário .

Este risco pode incluir tanto o risco de crédito como o risco de liquidez . Risco de liquidez ( liquidity risk ) o risco de uma contraparte ou um participante num sistema de pagamentos ou de liquidação não liquidarem uma obrigação pelo seu valor total na data devida .

Jogadas de Alto Risco

Risco de choque elétrico.

Nos grupos de alto risco, a vacinação pode reduzir o risco de doenças arteriais.

As principais categorias estudadas quando da avaliação do risco apresentado por um país são risco político, risco mercadológico e risco geográfico.

Tipos de risco associados ao investimento estrangeiro O conceito risco país engloba diversas categorias de risco que podem ser associadas a um país.

Medidas de controlo de risco

Fundos de capital de risco

Risco jurídico como parte do risco operacional 54 .

Foram também dedicados recursos consideráveis à decomposição do risco de mercado em fontes de risco .

Embora , de acordo com as previsões , o risco de mercado na área do euro , especialmente o risco cambial e o risco de taxa de juro , vá registar uma redução significativa , o risco de transformação dos prazos persistirá .

Espera se uma redução nos encargos administrativos da banca em consequência de um regime mais harmonizado e de um maior alinhamento com o regime de solvência .

O principal risco ao qual o BCE está exposto é o risco de mercado .

os requisitos de solvência destas últimas serão tidos em conta para a sua parte proporcional , em conformidade com o ponto I do presente anexo .

C. Factores de risco . III .

C. Factores de risco . IV .