5.4 Análise dos sistemas de avaliação de risco Prosseguiram os trabalhos na área dos sistemas de avaliação de risco utilizados pelas entidades de supervisão bancária para identificar , numa fase inicial , as instituições de crédito que podem enfrentar um risco acrescido de insolvência .

Supervisão Bancária e Análise de Risco

determinação de programas de exame em matéria de supervisão baseados na avaliação do risco do grupo em conformidade com o artigo 124.º

Sistemas de avaliação de risco e centrais de risco de crédito têm incluído sobretudo a análise efectuada aos sistemas em funcionamento ou em desenvolvimento pelas autoridades de supervisão bancária e pelos BCN nos diversos Estados membros .

100 doentes de risco elevado deve ser acompanhada de supervisão cuidadosa.

O trabalho envolveu a análise dos sistemas formalizados de avaliação de risco já em funcionamento ou em fase de desenvolvimento pelas autoridades de supervisão bancária da UE e pelos BCN .

Artigo 15.º Avaliação pelos pares das autoridades nacionais de supervisão

Artigo 15.º Avaliação pelos pares das autoridades nacionais de supervisão

Esta evolução exibe aspectos de uma normalização da avaliação do risco .

Cultura comum de supervisão , delegação de funções e responsabilidades e avaliação pelos pares

Artigo 15.º Avaliação pelos pares das autoridades nacionais de supervisão 1 .

Avaliação Avaliação ex ante Foram conduzidas duas avaliações de impacto das propostas de reforma do sistema de supervisão financeira na UE 1 .

Os sistemas de avaliação de risco usados pela supervisão compreendem todos os sistemas formais e estruturados e as operações utilizadas pelos supervisores bancários para identificar , numa fase inicial , as instituições de crédito que apresentam um risco elevado ou crescente ou fracos controlos .

As principais categorias estudadas quando da avaliação do risco apresentado por um país são risco político, risco mercadológico e risco geográfico.

Capítulo VI Estabilidade financeira e supervisão prudencial 1 2 3 4 O quadro institucional para a estabilidade financeira Mudanças estruturais no sector bancário e financeiro da UE Análise macroprudencial Sistemas de avaliação de risco e centrais de risco de crédito 102 104 105 106

A função de gestão de risco do BCE é responsável pela avaliação e acompanhamento das diferentes fontes de informação de risco de crédito utilizadas pelo Eurosistema na avaliação dos padrões de crédito utilizados para conferir elegibilidade aos activos financeiros .

O plano terapêutico de cada doente deverá ser executado com base na avaliação clínica do médico e de acordo com a avaliação risco benefício individual.

Essa avaliação é efectuada em colaboração com os bancos centrais nacionais e as autoridades de supervisão da UE através do Comité de Supervisão Bancária do SEBC .

Capítulo III Gestão de risco 1 Operações de política 1.1 O enquadramento para o controlo de risco 1.2 Avaliação do risco de crédito Operações de investimento Evolução futura para 2002 88 88 89 90 92

A eventual prorrogação dependerá dos resultados de uma avaliação a levar a cabo pelo Conselho de Autoridades de Supervisão .

os tipos de posição em risco aos quais é aplicado o processo de avaliação interna e os factores de esforço utilizados para determinar os níveis de melhoria do risco de crédito , por tipo de posição em risco

Essa avaliação tem em conta uma série de factores , incluindo em particular o nível de activos de risco detidos pelo BCE , o grau de concretização das exposições ao risco no exercício em causa , os resultados projectados para o ano seguinte e uma avaliação do risco envolvendo cálculos do valor em risco ( Value at risk VaR ) para os activos de risco , que é aplicada de forma consistente ao longo do tempo10 .

Essa avaliação tem em conta uma série de factores , incluindo , em particular , o nível de activos de risco detidos pelo BCE , o grau de concretização das exposições ao risco no exercício em curso , os resultados projectados para o ano seguinte e uma avaliação do risco envolvendo cálculos do valor em risco ( Value at risk VaR ) para os activos de risco , que é aplicada de forma consistente ao longo do tempo15 .

Na avaliação do padrão de risco dos instrumentos de dívida , o BCE considera , nomeadamente , as notações de crédito disponibilizadas pelas agências de notação e os próprios sistemas de avaliação de crédito

Os sistemas de avaliação de risco da supervisão não obstante a respectiva orientação nacional uma vez que se orientam para as características específicas e para as necessidades dos sistemas bancários nacionais partilham muitas semelhanças em toda a UE .

Em 27 de Agosto de 2009 , o Conselho do BCE autorizou a publicação de um relatório sobre swaps de risco de incumprimento e risco de contraparte , elaborado pelo Comité de Supervisão Bancária .

Tal sublinha a necessidade de melhores mecanismos no âmbito do controlo do risco interno e de uma supervisão eficiente .

No contexto do controlo de risco das garantias , em 2003 foi finalizado um novo esquema de margens de avaliação ( haircut ) .

Tomando em consideração essa avaliação , o Conselho de Autoridades de Supervisão pode prorrogar uma vez o mandato do Director Executivo .

Sistemas de avaliação de risco de crédito baseados em notações internas à disposição do Eurosistema , mas sob estrita confidencialidade No que respeita à avaliação de crédito , a maioria dos bancos anuncia o desenvolvimento de um modelo de avaliação de risco de crédito baseado em notações internas ainda antes do resultado da discussão sobre a revisão do Acordo de Basileia II .

Ao controlarem as operações intragrupo e as concentrações de risco , as autoridades responsáveis pela supervisão complementar estarão particularmente atentas ao eventual risco de contágio no conglomerado financeiro , ao risco de conflito de interesses , ao risco das regras sectoriais serem contornadas e ao nível e volume dos riscos .

O segundo apresenta um quadro para a avaliação dos mercados bolsistas e dos prémios de risco das acções .

Com base na avaliação pelos pares , a Autoridade pode emitir recomendações endereçadas às autoridades nacionais de supervisão em questão .

Com base na avaliação pelos pares , a Autoridade pode emitir recomendações endereçadas às autoridades nacionais de supervisão em questão .

A avaliação dos riscos a que a instituição de crédito poderá estar sujeita deve traduzir se em medidas de supervisão eficazes .

Avaliação do risco de crédito Os activos utilizados como garantia nas operações de crédito do Eurosistema devem cumprir elevados padrões de crédito .

Avaliação sistémica de uma crise financeira Cooperação entre os bancos centrais , os ministérios das Finanças e as autoridades de supervisão da UE

Uma definição genérica do conceito de risco jurídico facilitaria uma avaliação e gestão adequadas do risco , assegurando , do mesmo modo , uma abordagem coerente entre as diversas instituições de crédito da UE .

O aumento das transacções de risco de crédito tem sido acompanhado por progressos nos sistemas internos de avaliação do risco de crédito , em antecipação do Novo Acordo de Basileia ( ver a secção final deste capítulo ) .

A supervisão engloba ainda uma avaliação das implicações mundiais das políticas nacionais num sistema económico e financeiro mundial cada vez mais integrado ( supervisão multilateral ) .

Exige que as autoridades de supervisão nacionais ajudem as empresas a compreender os seus próprios perfis de risco de liquidez e não exclui a possibilidade de recorrer em parte a metodologias internas para propósitos de supervisão .

As propostas dizem respeito , em primeiro lugar , ao estabelecimento de um Comité Europeu do Risco Sistémico ( CERS ) , responsável pela condução da supervisão macroprudencial , e , em segundo lugar , a um Sistema Europeu de Supervisores Financeiros que compreende uma rede de três Autoridades de Supervisão Europeias e as autoridades de supervisão nacionais competentes responsável pela supervisão microprudencial .

O FSF divulgou o agrupamento de OFC em três categorias , com base numa avaliação das respectivas infra estruturas jurídicas e práticas de supervisão , do nível de cooperação e dos recursos aplicados em supervisão e cooperação .

1.2 Avaliação do risco de crédito Os activos utilizados como garantia nas operações de crédito do Eurosistema devem cumprir elevados padrões de crédito .

um Comité Europeu do Risco Sistémico , responsável pela avaliação dos riscos em termos da estabilidade do conjunto do sistema financeiro , bem como pela emissão de avisos de risco e recomendações , quando necessário .