Relativamente aos grandes riscos , o CAEBS fez sugestões sobre definições , sobre o âmbito de aplicação do regime de grandes riscos , os limites de risco e o cálculo dos valores em risco .

Grandes riscos

Grandes riscos interbancários

Exposição dos grandes bancos da UE a fundos de cobertura ( hedge funds )

Os limites actuais para os grandes riscos são múltiplos .

Devido à reduzida quantidade e amplitude das alterações realizadas aquando da adopção da DFP , o regime de grandes riscos não é revisto há 16 anos .

A revisão refere se a Revisões de normas provenientes de directivas anteriores , tais como o regime dos grandes riscos e derrogações de requisitos prudenciais para as redes bancárias

Por essa razão , as posições de risco exigem uma gestão muito prudente .

O objectivo do regime de grandes riscos é evitar que uma instituição sofra perdas desproporcionalmente grandes em resultado do incumprimento de um cliente individual ( ou de um grupo de clientes interligados ) devido à ocorrência de eventos imprevistos .

O actual regime de grandes riscos data de 1992 .

bancos a estes sectores não era demasiado grande e era suportável .

No caso dos grandes riscos , estando a lidar com uma concentração de risco com um único titular , o risco de crédito não é diversificado .

As únicas isenções que permanecem são as posições de risco em relação a governos soberanos e regionais e autoridades locais , as que reflectem a natureza típica de bancos cooperativos , as posições de risco intra grupo isentas ao abrigo do regime de solvência , as posições garantidas por certas cauções e as posições provenientes de linhas de crédito não utilizadas desde que a linha de crédito efectivamente usada não ultrapasse o limite prescrito .

A monitorização e controlo dos grandes riscos das instituições de crédito deverá portanto fazer parte da sua supervisão .

Pelo contrário , o regime dos grandes riscos é simplificado e os requisitos de notificação são reduzidos .

em contrapartida , esses países ter20 de fornecer dados sobre grandes riscos , se os mesmos forem pedidos pelos outros países que possuem CRCs .

Entre 2005 e 2007 , a Comissão requereu vários pareceres ao CAEBS sobre instrumentos de capital híbrido e grandes riscos .

Neste contexto , é necessário permitir uma recuperação efectiva da protecção do crédito para fins de grandes riscos . ( 9 )

Ambas as situações se devem , principalmente , ao grande número de activos de reserva externa do Eurosistema detidos oficialmente pelo BCE , que são investidos em instrumentos remunerados .

Além disso , o regime actual não aborda eficazmente os incumprimentos do mercado inerentes a certos tipos de posições de risco ( por ex. posições de risco em relação a instituições ) , implicando uma carga fiscal maior para os contribuintes e ineficiências de capital .

Estas deficiências são abordadas eliminando o poder discricionário nacional quando seja possível , isentando certos tipos de empresas de investimento do regime , alinhando os métodos aplicados mais de perto com os métodos aplicados para fins de adequação de capital , fortalecendo a certeza legal através do esclarecimento de definições e do ajuste do tratamento de certos tipos de posições , ( por ex. posições de risco em relação a instituições ) .

Com vista a reduzir os encargos administrativos das instituições de crédito , o número de opções dos Estados Membros em termos de grandes riscos deverá ser reduzido .

Ao calcular o número efectivo de posições em risco titularizadas , as posições múltiplas relativamente a um devedor devem ser tratadas como uma única posição .

o montante agregado no balanço das posições em risco titularizadas retidas ou compradas e das posições em risco titularizadas extrapatrimoniais

e , quarto , limites à exposição ao risco de crédito .

Se , para o efeito da alínea a ) , a instituição de crédito não estiver em condições de estabelecer a diferenciação entre capitais não abertos à subscrição pública , acções negociadas em bolsa e outras posições sobre acções , deve tratar as posições em causa como outras posições em risco em relação a acções .

Quando os bancos efectuam pagamentos de montantes elevados entre si , preferem liquidar essas transacções nos registos contabilísticos do banco central para evitarem a exposição ao risco de crédito interbancário .

Os riscos não incluem ...

O número efectivo de posições em risco é calculado do seguinte modo

Como diz Morell, o perigo mais real é que um regime com uma grande reserva de armas de destruição maciça seja destronado por um regime associado à Al Qaeda, ou por esta dominado.

Uma vez que as instituições de crédito do mercado interno se encontram em concorrência directa , as regras básicas para a monitorização e controlo dos grandes riscos das instituições de crédito devem ser mais harmonizadas .

No caso de retitularizações , a instituição de crédito deve ter em conta o número de posições em risco titularizadas existentes no conjunto e não o número de posições subjacentes existentes nos conjuntos iniciais dos quais provêem as posições em risco titularizadas subjacentes .

Uma instituição de crédito reportará as seguintes informações sobre cada um dos grandes riscos às autoridades competentes , incluindo os grandes riscos isentos da aplicação do número 1 do artigo 111.º a ) b ) c ) d ) a identificação do cliente ou do grupo de clientes ligados entre si sobre o qual a instituição de crédito tem um grande risco

Mesmo grande parte da elite política sérvia que se opunha ao Partido Socialista apoiou o regime nesse momento.

posições em risco que não cumprem estes critérios , dispensadas ou não do número 1 do artigo 111.º , deverão ser tratadas como posições em risco em relação a terceiros . f )

os riscos que não cumprem estes critérios , dispensados ou não do número 1 do artigo 111.º , deverão ser tratados como riscos sobre terceiros

e , quarto , limites à exposição ao risco de crédito ( ver Capítulo III ) .

das características de risco das posições subjacentes à posição de titularização

Porém , um recente inquérito sobre as exposições dos bancos da UE a fundos de cobertura 2 concluiu que , na maior parte dos países , as exposições directas existentes foram em geral moderadas em termos da dimensão dos balanços dos bancos e em comparação com as exposições de bancos norte americanos idênticos .

Uma descrição dos procedimentos em vigor destinados a acompanhar as variações no risco de crédito e de mercado das posições de titularização , incluindo o modo como a evolução dos activos subjacentes afecta as posições de titularização e uma descrição do modo como esses processos diferem no que diz respeito às posições de retitularização

A aplicação de aumentos mais direccionados da ponderação de risco padrão será um tratamento alternativo , válido e orientado para o risco , dos riscos nos OIC , sendo que o aumento da percentagem da ponderação de risco será menor para riscos com boa notação e maior para riscos com menor notação e não notados .

no que se refere a todas as outras posições em risco subjacentes , o método previsto nos artigos 78.º a 83.º , com as seguintes alterações b )

e , quarto , limites à exposição ao risco de crédito ( ver também a Secção 5 ) .

o regime de confidencialidade

REGIME LINGUÍSTICO